تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدار ترین شیوه های تحلیل بازارهای مالی و به خصوص تحلیل و پیش بینی نمودار قیمت سهام می باشد. تنوع ابزار های تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و هر فرد با توجه به استراتژی خود از ابزارهای متفاوتی استفاده می کند. اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین ابزارها نزد تحلیلگران تکنیکال می باشند. اندیکاتورها تلاش می کنند تا با بررسی جهت روند، شتاب، سرعت و حجم، اطلاعات مفید را از نمودار استخراج کنند و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. اندیکاتورهای بسیار زیادی در بازارهای مالی وجود دارد که استفاده از تمام آن ها به نحوی غیر ممکن و غیر ضروری است، اما یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورهای کاربردی بورس به نحوی جامع و مفهومی، تأثیر بسیار زیادی در نتایج معاملات افراد دارد. در این مطلب قصد داریم با یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورها آشنا شویم و نحوه دریافت سیگنال خرید و سیگنال فروش به وسیله این اندیکاتور را به شما آموزش دهیم. تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور Envelopes (پاکت) چیست؟

اندیکاتور های بر اساس نحوه کاربرد و خروجی آن ها به چهار دسته تقسیم می شوند. اندیکاتور هایی که روند حرکت را برای تحلیلگران مشخص می کنند (Trend Indicators)، اندیکاتورهایی که شتاب حرکت را مشخص می کنند (Momentum Indicators)، اندیکاتور های که نوسانات قیمت را نمایش می دهند (Volatility Indicators)، و اندیکاتورهایی که حجم معاملات را بررسی می کنند (Volume). 

اندیکاتور Envelope یک اندیکاتور مشخص کننده روند می باشد که تحلیلگران می توانند با کمک آن به بررسی جهت حرکت بازار بپردازند. این اندیکاتور شباهت ظاهری بسیاری با اندیکاتور نوارهای بولینگر دارد و از 3 نوار در اطراف نمودار برای نشان دادن روند بهره می گیرد. یکی از نوار های این اندیکاتور که به نوار مرکزی یا نوار میانی شناخته می شود، در حوالی نمودار قیمت حرکت می کند. این نوار یک میانگین متحرک ساده (Moving Average) می باشد که از طریق تنظیمات دوره و نوع میانگین آن قابل تغییر می باشد. دو نوار دیگر با یک تلورانس در بالا و پایین نمودار قرار گرفته اند. این خطوط به نحوی تشکیل یک کانال قیمتی به صورت داینامیک می دهند که حرکت قیمت در آن محدوده نوسان میکند.

فرمول محاسبه اندیکاتور Envelopes چگونه است؟

برای درک بهتر نحوه تغییرات هر اندیکاتور ضروری است تا نحوه محاسبه آن را بدانیم و مفهوم حرکات آن را درک کنیم. همانطور که می دانید اندیکاتور ها فرمول هایی ریاضی هستند که اطلاعات نمودار قیمت را پردازش می کنند، در ادامه فرمول محاسبه ی اندیکاتور envelope را به صورت ریاضی نمایش می دهیم.

[SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000 : خط بالای نمودار

[SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000 : خط پایین نمودار

پارامتر های موجود در فرمول اندیکاتور Envelopes به صورت زیر می باشد:

SMA : میانگین متحرک ساده

N : دوره زمانی میانگین متحرک

K/1000 : ارزش انتقال از میانگین متحرک که با خط پایه مقایسه می شود

آموزش استفاده از اندیکاتور Envelopes (پاکت) در تحلیل تکنیکال

همان طور که گفته شد اندیکاتور Envelopes یک کانال حرکتی را در اطراف نمودار قیمت تشکیل می دهد که می تواند محدوده حرکتی قیمت را بر اساس محاسبات انجام شده، مشخص کند. هنگامی که قیمت به هر یک از خطوط، چه خط بالایی اندیکاتور و چه خط پایینی اندیکاتور نزدیک می شود، انتظار واکنش قیمت در خلاف جهت فعلی را داریم. به عبارتی دیگر زمانی که قیمت در میان کانال داینامیک اندیکاتور Envelopes یا همان اندیکاتور پاکت حرکت می کند، خط بالایی اندیکاتور نقش مقاومت را برای نمودار قیمت دارد و همچنین در صورت برخورد نمودار قیمت با خط پایینی اندیکاتور، انتظار واکنش حمایتی را از این سطح داریم.

طبق بررسی های صورت گرفته در بیش از 70% مواقع قیمت به این خطوط واکنش نشان می دهد و از آن های عبور نمی کند. (ممکن است در سهم های گوناگون این درصد بیشتر و یا کمتر باشد) در صورتی که نمودار بتواند این سطوح را بشکند، همانطور که در تحلیل شکست سایر سطوح تکنیکالی گفته میشود، شکست مقاومت نشان از قدرت بالاتر خریداران در این مقطع از زمان می باشد و بلعکس، شکست حمایت نشان از قدرت فروشندگان در زمان کنونی است.

مفروض بنیادین اندیکاتور Envelopes که کمتر به آن پرداخته می شود، این مورد است که قیمت تمایل دارد تا در کانال مشخص شده و در حوالی خط میانی یا همان خط پایه حرکت کند؛ هرچند اگر به صورت موقت از این منطقه خارج شود و از خط میانی فاصله بگیرد.

سیگنال خرید و فروش با Envelopes را چگونه دریافت کنیم؟

با توجه به شرایط بازار نحوه برخورد با این اندیکاتور متفاوت می باشد. هنگامی که بازار در حالت رنج یا خنثی قرار گرفته باشد، با زمانی که بازار در حالت روندی قرار دارد عملکرد تحلیلگران متفاوت است.

1-اگر بازار رنج یا خنثی باشد:

از آنجایی که در یک روند خنثی قدرت خریداران و فروشندگان نسبتا یکسان می باشد و انتظار حرکات پر شتاب قیمت را نداریم، میتوان گفت شکست خط های پایینی و بالایی کانال اندیکاتور Envelopes در این نوع بازار بسیار بعید است.

همانطور که می دانید در تحلیل تکنیکال به دنبال خرید سهم در کف های قیمتی (نواحی حمایتی) و فروش در سقف های قیمتی (نواحی مقاومتی) هستیم. از آنجایی که در بازار رنج یا همان خنثی انتظار واکنش قیمت به سطوح کانال اندیکاتور Envelopes را داریم، هنگام برخورد با خط پایینی اندیکاتور (نقش حمایتی) سیگنال خرید و هنگام برخورد با خط بالایی اندیکاتور (نقش مقاومتی) سیگنال فروش می باشد. بهتر است برای دریافت نتیجه ی بهتر از اندیکاتور در بازار رنج از الگو های کندل استیک (شمع های ژاپنی) نیز جهت مشاهده علائم و تأیید بازگشت قیمت از آن نواحی کمک بگیریم.

2-اگر بازار دارای روند باشد:

در زمانی که بازار در جهت صعودی یا نزولی در حال حرکت قدرتمند و پر شتاب است، احتمال شکست خطوط حمایت و مقاومت در کانال اندیکاتور Envelopes بسیار زیاد است. از این رو برخورد نمودار قیمت با خط پایینی کانال دیگر سیگنال خرید نیست و انتظار ریزش بیشتر قیمت نیز وجود دارد. برای خط بالایی اندیکاتور نیز همینگونه می باشد، اگر بازار در حال تکمیل حرکت صعودی پر قدرت باشد، شکست مقاومت (خط بالایی) بسیار محتمل است و سیگنال فروش نیست.

در هنگامی که سهم دارای روند پر قدرت می باشد، شکست خط پایینی کانال (ناحیه حمایتی) سیگنال فروش می باشد و بهتر است تا زمانی که قیمت به حوالی خط میانی بازنگشته، از خرید خودداری کرد. همچنین شکست خط بالایی (ناحیه مقاومتی) در اندیکاتور Envelopes سیگنال خرید می باشد و می توان سهم را تا زمانی که مجددا به پایین این خط برنگشته است، نگهداری کرد.

اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر Envelopes

برای اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر یا سایر پلتفرم های تحلیل تکنیکال کافیست از قسمت اندیکاتور ها، عبارت "Envelopes" را جستجو کنید و با کلیک بر روی آن اندیکاتور برای شما نمایش داده می شود. به علت پیچیده تر بودن این مسیر در نرم افزار مفید تریدر و متا تریدر، در ادامه با کمک تصاویر به صورت گام به گام نحوه اضافه کردن اندیکاتور Envelopes در این برنامه رو توضیح می دهیم.

گام اول: پس از باز نمودن نرم افزار مفید تریدر و انتخاب نماد مورد نظر می توانید از طریق زبانه ی "Insert" که در بالای صفحه قرار دارد، ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال را بر روی چارت (نمودار) خود بیاورید و از آن ها جهت تحلیل استفاده کنید. در این مطلب قصد ما استفاده از اندیکاتور Envelopes می باشد پس بر روی گزینه "Indicators" کلیک می کنیم.

گام دوم: همان طور که در توضیحات اندیکاتور نیز گفته شد، اندیکاتور Envelopes یکی از انواع اندیکاتور های روندی می باشد. اکنون باید بر روی گزینه "Trend" که اندیکاتورهای روندی را در خود جای داده است، کلیک کنیم. سپس در میانه ی کادر می توانیم اندیکاتور Envelopes را مشاهده کنیم. پس از کلیک بر روی این اندیکاتور، هنوز یک گام باقی مانده است.

گام سوم: همانطور که احتمالا متوجه شده اید پس از انتخاب اندیکاتور کانال مورد نظر ما بر روی نمودار قیمت تشکیل نمی شود. برای تصحیح این خطای نرم افزاری لازم است تا از طریق کلیک راست کردن بر روی خطوط اندیکاتور Envelopes و سپس انتخاب گزینه "Properties of Envelopes" به تنظیمات اندیکاتور وارد شویم. پس از باز شدن کادر تنظیمات این اندیکاتور، باید کادر مشخص شده در تصویر زیر را مطابق همین تصویر بر روی عدد 10 تنظیم کنید. این کادر مربوط به تعیین فاصله خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور از خط میانی می باشد. امکان تغییر فاصله خطوط وجود دارد و شما می توانید با آزمون و خطا بر روی چارت های گوناگون، مناسب ترین فاصله از خط میانی که بیشترین واکنش به آن محدوده دیده می شود را انتخاب کنید. فاصله ی 10 یک فاصله ی رسمی و عمومی است.

سخن نهایی

در این مطلب یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای بورسی را معرفی کردیم و هرآنچه که برای بهترین استفاده از اندیکاتور لازم بود را توضیح دادیم. در پایان باید گفت کاربرد اندیکاتورها در کنار یکدیگر و با ساخت یک استراتژی معاملاتی سود ده بسیار بهتر خواهد بود. پیشنهادی که داریم استفاده همزمان و بررسی یک اندیکاتور از دسته های گوناگون اندیکاتورها است. برای مثال به طور همزمان یک اندیکاتور روندی مانند Envelopes را در کنار اندیکاتور نوسانی مانند اندیکاتور Stochastic و یک اندیکاتور حجمی مانند اندیکاتور OBV قرار دهید و تحلیل خود را از شرایط موجود در نمودار انجام دهید. استفاده از ابزارهای گوناگون قدرت درک شما از شرایط موجود را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.